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FXにおけるEAの有効性について

2020.07.16 (Thu)

去年あたりからFXでEA(自動売買)を利用する人がかなり増えてきた。

だけど99%のEAは使い物にならない。

なぜそうなるのか。今回はその考察を行いたい。

EAが使い物にならない理由は主に3つある。

1.バックテストではカーブフィッティングされている。

2.長期間右肩上がりに見えても短期でみれば利益がマイナスの年もある。

3.多くのEAはトレンド相場とレンジ相場で相反する結果をもたらす。

まず1のカーブフィッティングについて、EAの世界ではバックテストが重要視される。

そのため長期間右肩上がりになっているEAが重宝される。

ここで開発者はバックテストの見栄えをよくするためにパラメータの調整を行う。

レンジ相場ではドローダウンが小さいのでストップロスの幅を大きくして損切りが発生しないようにしている。

だが一方的なトレンドが発生してロスカットした場合は爆損してしまう。

そのため過去の暴落日にはトレードをしないようプログラムに細工をしているEAもある。

もちろん未来の暴落日は分からないからフォワードでは大損してしまう。

過去の相場に都合のいいように調整したEAは未来の相場にフィットしない。

だからカーブフィッティングされたEAは利益が出ない。

次に2の短期でみれば利益がマイナスの年もあるEAについて。

10年以上綺麗に右肩上がりになっているように見えてもグラフを拡大してみれば1年または数ヶ月利益が出ていない期間もある。

皆さんはEA購入後数ヶ月利益が出ない状態が続いても信用して使い続けるだろうか。

たぶん1週間でも利益がマイナスの期間があればEAを停止してしまうだろう。

EAが未来に渡って長期で利益を出し続ける保証など無い。

過去の結果を見て長期間右肩上がりだと認識したからその中の利益が出ていない期間を無視してしまったのだ。

結局のところは長期で右肩上がりというのは結果論に過ぎない。

多くの人はその過程において利益がマイナスの月が発生したら怖くなってEAを停めてしまうのだ。

そして3のトレンド相場とレンジ相場のEAの挙動について。

レンジ相場で稼ぐEAはレンジ幅が狭いなら損きりせずナンピンすれば利益は出る。

2019年9月以降にナンピンEAが多く出たのはこの期間が過去何十年の相場でも珍しい幅の狭いレンジ相場だったからだ。

多くの詐欺師がこの時期にナンピンマーチンEAを出して爆益を詐称したがコロナ相場で退場する事になった。

一度トレンドが発生するとレンジ相場前提のEAは大損する事になる。

その逆でトレンド系のEAはレンジ相場でロスカットを繰り返す事になる。

レンジブレイクを前提としてポジションを持つので抵抗ラインで跳ね返されるとポジションと逆行しロスカットが発生する。

レンジを行ったり来たりする度にポジションは逆行し損きりが続くことになる。

レンジにもトレンドにも強いEAがあればよいのだが現状は厳しい。

その代わりに現在ではアノマリーを利用したEAがブームになってきている。

レンジやトレンドに関係なくこの時間になったらこういう動きをするからそこで利益を取ろうと図るEAだ。

もちろん目を付けたアノマリーが100%成立するとは限らないからより確度の高いアノマリーを探す必要がある。

結局現状ではEAを稼動している人達より販売している人達のほうが儲けている事は確かだろう。
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